Nyerési arány kalkulátor

Mi az a nyerési arány kalkulátor?

A nyerési arány kalkulátor egy olyan eszköz, amely kiszámítja az Ön nyerési arányát, vagyis az összes megkötött ügyletéből azoknak a hányadát, amelyek nyereséggel zárulnak. A mögötte álló mutató a nyerési arány, a nyertes ügyletek és az összes ügylet egyszerű aránya, százalékban kifejezve: ha az utolsó 100 ügyletéből 55-öt nyer meg, a nyerési aránya 55%. A kifejezés a kereskedésen kívül hamis barát (false friend): egy sportbeli nyerési arány a megnyert mérkőzéseket számolja, egy értékesítési nyerési arány pedig a lezárt üzleteket, de a kereskedési nyerési arány kizárólag azt méri, milyen gyakran zárulnak pozíciói nyereséggel. A kalkulátor a nyertes ügyleteit és az összes ügyletét, vagy a nyereségeit és veszteségeit veszi alapul, és visszaadja ezt a százalékot, majd összeveti a fedezeti nyerési aránnyal és a várható értékkel, hogy a szám ne önmagában álljon, hanem jelentést kapjon.

Miért fontos a nyerési arány kalkulátor a kereskedés szempontjából?

A nyerési arány kalkulátor azért fontos a kereskedés szempontjából, mert egy stratégia teljesítményéről alkotott hozzávetőleges benyomást olyan számmá alakítja, amelyet az egyetlen igazán számító mércével, a fedezeti ponthoz szükséges nyerési aránnyal szemben lehet tesztelni. Önmagában a nyerési arány félrevezető, hiszen egy magas nyerési arány is veszteséges lehet, egy alacsony pedig nyereséges, ezért a szám csak akkor válik hasznossá, ha a kockázat-hozam arányához mérik. A kalkulátor pontosan ezt teszi, megválaszolva a következő ügylet előtt igazán számító kérdést: nyereséges-e ez a rendszer, vagy csak úgy érződik. A kereskedők a döntés pillanatában, egy ügyletblokk után és a méret növelése vagy a rendszer elhagyása előtt nyúlnak hozzá, amikor a kísértés az, hogy egy stratégiát megérzés alapján ítéljenek meg, nem a várható értéke alapján. Egy nyerési arány fedezeti ponthoz mért olvasása az online kereskedés egyik alapvető fegyelme, és a számok végigfuttatása megóvja attól, hogy egy veszteséges módszert hízelgő százalékban bízzon.

Hogyan használja a nyerési arány kalkulátort?

A nyerési arány kalkulátor használatához adja meg a nyertes ügyleteit és az összes ügyletét, adja hozzá a kockázat-hozam arányát, és az eszköz visszaadja a nyerési arányát, a fedezeti nyerési arányt és az ügyletenkénti várható értéket.

A nyerési arány kalkulátor használatának lépései az alábbiakban olvashatók:

1. Válassza ki a bemeneti módot. Válassza a „Nyertes ügyletek és összes ügylet” lehetőséget, ha tudja, hány ügylete volt nyereséges az összesből, vagy a „Nyertes és vesztes ügyletek” lehetőséget, ha a nyerteseket és a veszteseket külön követi nyomon; ez utóbbi esetben az összeget a kalkulátor a kettő összeadásával kapja.
2. Adja meg a nyertes ügyleteit. Ez azoknak az ügyleteknek a száma, amelyek nyereséggel zárultak a mért időszakban, és ez a nyerési arány számlálója.
3. Adja meg az összes ügyletét, vagy a vesztes ügyleteit. Az alapértelmezett módban ez minden ügylet, amelyet ugyanabban az időszakban kötött; a nyertes-vesztes módban a veszteseket adja meg helyette, és az eszköz ezeket összeadja a nyertesekkel.
4. Állítsa be a kockázat-hozam arányát. Ez az átlagos nyereséges ügylete mérete az átlagos vesztes ügyletéhez képest, szorzóként megadva, például 2 egy 1:2 arányú kifizetéshez, és ez határozza meg a fedezeti nyerési arányt és a várható értéket.
5. Nyissa meg a Haladó beállításokat, hogy megadja az átlagos nyereségét és az átlagos veszteségét. Ezek az opcionális pénzösszegek lehetővé teszik, hogy a kalkulátor a profit faktort is visszaadja, azaz a bruttó nyereséget elosztva a bruttó veszteséggel.

Nyomja meg a Calculate gombot az eredmény frissítéséhez, így letesztelheti, hogyan változik a szükséges nyerési arány egy eltérő kockázat-hozam arány mellett.

Milyen képletet használ a nyerési arány kalkulátor?

A nyerési arány kalkulátor három összefüggő képletet használ: a nyerési arányát, a kockázat-hozam aránya által megkövetelt fedezeti nyerési arányt, és az ügyletenkénti várható értéket.

Ezekben a képletekben a winning trades a nyereséggel zárult ügyletek száma, a total trades az összes megkötött ügylet, az R pedig a kockázat-hozam aránya, vagyis az átlagos nyereség osztva az átlagos veszteséggel. A nyerési arány egy egyszerű arányszám; a fedezeti nyerési arány az a minimális nyerési arány, amely mellett a várható érték egy adott R esetén nulla marad; a várható érték pedig, R többszöröseiben mérve, azt mutatja, mit ér átlagosan egy ügylet. A kalkulátor referenciaértékeit behelyettesítve: 55 ÷ 100 = 55,0%. A képletek bruttó eredményekkel számolnak, és nem veszik figyelembe a kereskedési költségeket, mint a spread, a jutalékok és a csúszás (slippage), így az Ön valós fedezeti nyerési aránya valamivel magasabb lesz.

Mi egy példa a nyerési arány számításra?

A nyerési arány számítás egyik példája 55 nyertes ügylet 100-ból, 2-es kockázat-hozam arány mellett kereskedve, ami 55,0%-os nyerési arányt ad, az alábbiak szerint kiszámolva:

1. Nyerési arány = 55 ÷ 100 = 55,0%. A 100 ügyletből 55 zárult nyereséggel.
2. Fedezeti nyerési arány = 1 ÷ (1 + 2) = 33,3%. 1:2-es kockázat-hozam arány mellett csak az idő egyharmadában kell nyernie a fedezeti ponthoz.
3. Várható érték = (0,55 × 2) − (1 − 0,55) = 1,10 − 0,45 = +0,65R ügyletenként. Minden ügylet átlagosan a kockáztatott összeg 0,65-szörösét éri.

A kalkulátor 55,0%-ot mutat nyerési arányként, 33,3%-ot fedezeti pontként, és +0,65R-t várható értékként, ugyanazt a három számot, amelyet a kézzel elvégzett példa is ad. Mivel az 55% jóval a 33,3%-os fedezeti pont felett van, a stratégia várható értéke pozitív, és elég nagy mintán nyereséges.

Hogyan olvassa le a nyerési arány kalkulátor eredményét?

A nyerési arány kalkulátor eredményét úgy olvassa le, hogy a nyerési arányát a fedezeti nyerési arányhoz méri, nem 50%-hoz: a fedezeti pont felett a stratégia várható értéke pozitív és nyereséges, alatta veszteséges, bármilyen magasnak vagy alacsonynak is tűnjön a nyerési arány. A kalkulátor pontosan azt hivatott bemutatni, hogy a nyerési arány nem egyenlő a nyereségességgel. Az, hogy egy stratégia nyereséges-e, attól függ, hol helyezkedik el a nyerési arány a kockázat-hozam aránya által meghatározott fedezeti ponthoz képest, ez a fedezeti pont pedig 1 ÷ (1 + R).

A táblázat két olyan eredményt magyaráz meg, amely a legtöbb kezdőt meglepi. Egy 40%-os nyerési arány lehet nyereséges: 1:2-es kockázat-hozam arány mellett a fedezeti pont 33,3%, így a 40% túllépi azt, körülbelül +0,20R ügyletenkénti várható értékkel, ezért sok trendkövető rendszer az ügyletek felénél kevesebbet nyer, mégis kamatozik. Egy 70%-os nyerési arány veszteséges lehet: 0,4:1-es kockázat-hozam arány mellett a fedezeti pont 71,4%, így a 70% elmarad tőle, és a várható érték körülbelül −0,02R ügyletenként, a klasszikus csapda, amikor gyakran, de keveset nyer, miközben ritkán, de sokat veszít. Így olvassa a nyerési arányát, mielőtt egy stratégiát felskáláz: a fedezeti pont fölötti távolságot tekintse biztonsági tartaléknak, és ne feledje, hogy ezek a számok bruttó eredmények, amelyek a valós fedezeti pontot még magasabbra tolják.

Melyek a nyerési arány kalkulátor korlátai?

A nyerési arány kalkulátor fő korlátja, hogy csak a múltbeli ügyletekből épített becslés: összefoglalja, ami már megtörtént, de nem garantálja, hogy ugyanez az arány folytatódik. Néhány dolog kívül esik azon, amit a szám elmondhat. Bruttó eredményekkel dolgozik, és nem veszi figyelembe a spreadet, a jutalékokat, a swapot és a csúszást (slippage), így az Ön nettó fedezeti nyerési aránya mindig kicsit magasabb, mint amit az eszköz mutat. Csak annyira megbízható, amennyire a mintaméret mögötte van, mivel egy tíz ügyletből számított nyerési arány többnyire zaj, és egy stabil eredményhez általában sok tucat ügyletre vagy annál többre van szükség. És egy múltbeli nyerési arány nem előrejelzés: a szórás miatt még egy pozitív várható értékű rendszer is átesik veszteséges időszakokon, és ezeknek a veszteségeknek a sorrendje, nem pedig a nyerési arány, veszélyezteti igazán a számlát.

Ez az utolsó pont a mutató valódi vakfoltja. A nyerési arány megmutatja, milyen gyakran nyer, és a kockázat-hozam aránnyal együtt azt is, mit ér átlagosan egy ügylet, de semmit nem mond arról, milyen mély lehet egy vesztes sorozat, vagy mennyire kerül közel ahhoz, hogy elvigye a számláját. Ezért olvassák a kereskedők más mutatókkal együtt: egy risk of ruin (csődvalószínűség) számítás a katasztrofális visszaesés valószínűségéhez, egy Kelly-kritérium számítás ahhoz, mennyit érdemes kockáztatni a nyerési arány és a kifizetés ismeretében, és egy drawdown (visszaesés) számítás azoknak a vesztes időszakoknak a mélységéhez, amelyeket a nyerési arány elrejt. A kalkulátor oktatási eszköz, nem pénzügyi tanács, ezért kezelje az eredményét egyetlen inputként egy döntéshez, ne egy stratégia végső ítéleteként.

Melyek a leggyakoribb hibák a nyerési arány kalkulátor kockázatkezelésben való használatakor?

A nyerési arány kalkulátor használatának leggyakoribb hibái, hogy túl kevés ügylet alapján ítélnek meg egy stratégiát, egy magas nyerési arányt hajszolnak a kockázat-hozam arány figyelmen kívül hagyásával, és kihagyják a számlálásból a fedezeti (breakeven) ügyleteket. Mindegyik egy-egy botlás a kockázatkezelésben, amely miatt a nyerési arány többet mond, mint amennyit valójában tud.

• Túl kicsi minta alapján ítélkezni. Egy maroknyi ügyletből számított nyerési arány szinte semmit nem mond, mégis sok kereskedő skáláz fel vagy hagy fel egy rendszerrel tíz-húsz eredmény után; várja meg, amíg a minta elég nagy lesz ahhoz, hogy a szám ne ingadozzon minden új ügylettel.
• Magas nyerési arány hajszolása. Ha aszerint optimalizál, milyen gyakran nyer, nem pedig a várható érték szerint, az szűk célárak és tág stopok felé tereli, amelyek gyakran nyernek, de sokat veszítenek: pontosan ez a receptje egy olyan 70%-os nyerési aránynak, amely mégis veszteséges.
• A fedezeti (scratch) ügyletek kihagyása. A fedezeti ponton zárt vagy apró, minimális ügyletek kimaradnak a számlálásból, és csendben felfújják a nyerési arányt; számoljon el minden lezárt ügyletet, hogy az arány őszinte maradjon.
• A méret módosítása néhány ügylet után. A pozícióméret növelése egy rövid nyerő sorozat hatására a szórást tehetségnek nézi; hagyja, hogy a nyerési arány valós mintán stabilizálódjon, mielőtt meghatározná, mennyit kockáztat.
• A nyerési arány és az edge (előny) összekeverése. A nyerési arány csak az egyik fele az Ön előnyének; a kockázat-hozam arány nélkül nem mondhatja meg, nyereséges-e a stratégia, ezért soha ne olvassa önmagában.

Mi a különbség a nyerési arány számítás és a várható érték (expectancy) számítás között?

A nyerési arány számítás és a várható érték (expectancy) számítás közötti különbség az, amit mindegyik mér: a nyerési arány számítás azt mondja meg, milyen gyakran nyer, míg a várható érték számítás azt, mennyit nyer átlagosan ügyletenként, ötvözve a nyerési arányt a kockázat-hozam arányával.

A kettőt könnyű összekeverni, mert a nyerési arány úgy érződik, mintha egy stratégia végső ítélete lenne, pedig csak a gyakoriságra vonatkozó fél kép. A várható érték úgy zárja be ezt a rést, hogy minden nyereséget a méretével, minden veszteséget a költségével súlyoz: várható érték = (nyerési arány × R) − (1 − nyerési arány). Egy stratégia csak akkor nyereséges, ha a várható értéke pozitív, ezért adja meg a nyerési arány kalkulátor mindkettőt, és ezért a szám, amelyre a tényleges tétel megkötése előtt figyelnie kell, a várható érték, nem önmagában a nyerési arány.

Mely piacokon használhatja a nyerési arány kalkulátort?

A nyerési arány kalkulátort bármely olyan piacon használhatja, ahol elkülönülő ügyleteket nyit és zár, mivel a nyerési arány egyszerűen a nyertes ügyletek osztva az összes ügylettel, piacspecifikus bemenetek nélkül.

A piacok, ahol a nyerési arány kalkulátor alkalmazható, az alábbiakban találhatók:

• Forex. Egy devizastratégia ugyanúgy nyertes és vesztes ügyletek sorozatát termeli, mint bármely más, így az arány változatlanul működik a forex rendszerekre, ahol a szűk kockázat-hozam célok miatt különösen érdemes ellenőrizni a fedezeti nyerési arányt.
• Részvények. A részvényekre alkalmazott swing vagy day trading megközelítésnél a nyerési arány összefoglalja, milyen gyakran zárulnak nyereséggel a pozíciók, és a kockázat-hozam aránnyal párosítva megmutatja, valóban nyereséges-e a módszer.
• Kripto. Mivel a kripto gyors, volatilis kilengésekben mozog, a stratégiák gyakran alacsony nyerési arányt futnak nagy nyereségekkel, és a kalkulátor egyértelművé teszi, hogy egy 50% alatti rendszer is kifejezetten nyereséges lehet.

A számítás mindhárom esetben azonos, ezért egyetlen nyerési arány csak egy stratégián és egy piacon belül hasonlítható össze, különböző rendszereken átívelve nem.

Mely kalkulátorok kapcsolódnak a nyerési arány kalkulátorhoz?

A nyerési arány kalkulátorhoz kapcsolódó kalkulátorok ugyanabba a kereskedési teljesítmény- és kockázatmunkafolyamatba tartoznak, a megítélt stratégia pozícióméretté alakításától a nyerési arány által nem látható vesztes sorozatok méréséig.

A nyerési arány kalkulátorhoz kapcsolódó kalkulátorok az alábbiakban találhatók:

• Pozícióméret kalkulátor: meghatározza, mekkora legyen a következő ügylete, miután a nyerési arány megmutatta, hogy a stratégia megéri a kereskedést.
• Kockázat-hozam arány kalkulátor: kiszámítja azt a kockázat-hozam arányt, amely meghatározza a fedezeti nyerési arányt, ez az a mérce, amelyhez ez az eszköz méri Önt.
• Kelly-kritérium kalkulátor: a nyerési arányát és kifizetését a matematikailag optimális, ügyletenként kockáztatandó tőkehányaddá alakítja.
• Risk of ruin (csődvalószínűség) kalkulátor: megbecsüli annak valószínűségét, hogy egy vesztes sorozat felszámolja a számlát, azt a veszélyt, amelyet a nyerési arány önmagában elrejt.
• Drawdown (visszaesés) kalkulátor: méri, milyen mély csúcstól mélypontig tartó veszteséget okozhat egy adott nyerési arány és ügyletenkénti kockázat.
• Sharpe-mutató kalkulátor: a stratégia hozamát a volatilitásához méri, egy kockázattal korrigált nézet, amelyet a nyerési arány nem ragad meg.
• Százalékos nyereség kalkulátor: az egyes ügyleteken elért hozamot méri, amelyek a nyerési arány mögötti nyereségeket és veszteségeket adják.

FAQ

Ez az eszköz oktatási célt szolgál, nem pénzügyi tanácsadást. A nyerési arány a múltbeli ügyleteket méri, és nem jósolja meg a jövőbeli eredményeket, a kereskedés pedig magas pénzvesztési kockázattal jár.