Kockázat/hozam arány kalkulátor

Mi az a kockázat/hozam arány kalkulátor?

A kockázat/hozam arány kalkulátor egy olyan eszköz, amely kiszámítja egy ügylet kockázat/hozam arányát, vagyis az elérni kívánt hozamot elosztva az elfogadott kockázattal, 1 : X formában kifejezve. A mögötte álló mutató, a kockázat/hozam arány, egy geometriai ellenőrzés egyetlen ügyleten: a kockázat a belépési ár és a stop-loss közötti távolság, a hozam a belépés és a take-profit közötti távolság, az arány pedig a kettőt hasonlítja össze. Az 1 : 2 arány azt jelenti, hogy a cél kétszer olyan messze van a belépéstől, mint a stop, így egy egységet kockáztat, hogy kettőt nyerjen. A hozam kockázathoz mért leolvasása ily módon az ügylet kockázatának és hozamának kezelése kiindulópontja, és ez az a bemenet, amelyet a kalkulátor nullszaldós nyerési arányra vált.

Miért fontos a kockázat/hozam arány kalkulátor a kereskedésben?

A kockázat/hozam arány kalkulátor azért fontos a kereskedésben, mert még az elköteleződés előtt megmondja, megéri-e a potenciális hozam a vállalt kockázatot egy ügyleten. Egy felállásnak lehet nagy esélye a bejövetelre, mégis rossz döntés lehet, ha a hozam kicsi a kockázathoz képest, az arány pedig explicitté teszi ezt a kompromisszumot, ahelyett hogy ösztönre bízná. Ha kihagyja ezt az ellenőrzést, olyan ügyletekben köt ki, amelyekhez irreálisan magas nyerési arányra van szükség csak a nullszaldó eléréséhez. Az online kereskedés a következetességet jutalmazza, és minden felállás kockázat/hozam alapján történő átszűrése az a kevés fegyelmi gyakorlat egyike, amely kicsiben tartja a veszteségeket, és arányosan nagyobbra a nyereségeket.

A kereskedők a döntés pillanatában használják a kalkulátort, amikor az ügylet még csak terv a chart-on, nem pozíció a számlán. Akkor nyúl hozzá, amikor megjelölt egy belépést, egy stop-losst és egy célt, és tudni akarja az arányt, vagy amikor egy megkövetelt aránytól visszafelé akar dolgozni a célig vagy az abból következő stopig. A lényeg, hogy a számokat a megbízás feladása előtt végiggondolja: az ügyletbe lépve az arány már rögzült.

Hogyan használja a kockázat/hozam arány kalkulátort a forex kereskedésben?

A kockázat/hozam arány kalkulátor használatához válasszon módot, adja meg a belépési, a stop-loss és a take-profit árait, a kalkulátor pedig visszaadja a kockázat/hozam arányt és a nullszaldós nyerési arányt.

A kockázat/hozam arány kalkulátor használatának lépései az alábbiak:

1. Válasszon számítási módot. Válassza a "Van belépésem, stopom és célom" opciót, hogy három árból megkapja az arányt, a "Cél kiszámítása" opciót, hogy megtalálja az adott arányhoz szükséges take-profitot, vagy a "Stop kiszámítása" opciót, hogy megtalálja az ebből következő stopot.
2. Adja meg a belépési árat. Ez az az ár, amelyen tervezi megnyitni az ügyletet, és ez az a viszonyítási pont, amelytől mindkét távolságot mérik.
3. Adja meg a stop-loss árat. Ez az az ár, ahol az ügylet tévesnek bizonyul, és a belépés és e között az árrés az arány kockázati oldala.
4. Adja meg a take-profit árat. Ez a célzott kilépés, és a belépés és e között az árrés az arány hozamoldala.
5. Állítsa be a cél R:R arányt, ha kiszámítást végez. A két kiszámítási módban megadja a kívánt hozam/kockázat arányt, a kalkulátor pedig visszaadja a hiányzó take-profit vagy stop árat.

A haladó beállítások lehetővé teszik, hogy megadjon egy kockáztatott összeget, hogy lássa a lehetséges veszteséget és nyereséget a számla devizanemében, valamint hogy beállítsa az ártizedesek számát a tick-pontosság érdekében. A forex árakra, például az EUR/USD-re épített kalkulátor ugyanúgy működik long és short ügyleteknél a forex kereskedésben, és az eredmény minden Számítás gombnyomásra frissül.

Milyen képletet használ a kockázat/hozam arány kalkulátor?

A kockázat/hozam arány kalkulátor által használt képlet a hozamtávolság elosztva a kockázati távolsággal.

Ebben a képletben a kockázati távolság a belépési ár és a stop-loss közötti abszolút árrés, a hozamtávolság a belépés és a take-profit közötti abszolút árrés, mindkettőt ugyanabban az egységben mérik, forexnél pipben, más piacokon tickben. Az egyes távolságok abszolút értékének használata azt jelenti, hogy ugyanaz a képlet érvényes long és short ügyletekre egyaránt. A kalkulátor mellette megjelenő nullszaldós nyerési arány ugyanebből a két számból adódik, mint kockázat ÷ (kockázat + hozam).

Az alapértelmezett árakat behelyettesítve: 100 pips reward ÷ 50 pips risk = 1 : 2,00.

A képlet a távolságokat egész tickekben méri, és nem veszi figyelembe a spreadet vagy a jutalékot, így a visszaadott arány az ügylet nyers geometriája, nem a költségek utáni nettó eredménye.

Mi egy kockázat/hozam arány számítás példája?

A kockázat/hozam arány számítás egyik példája egy long EUR/USD ügylet, amelyet 1.1000-nál nyitottak, 1.0950-es stop-losszal és 1.1100-as take-profittal, ami 1 : 2,00 arányt ad, az alábbiak szerint levezetve:

1. Kockázati távolság = 1.1000 − 1.0950 = 50 pips.
2. Hozamtávolság = 1.1100 − 1.1000 = 100 pips.
3. Kockázat/hozam arány = 100 ÷ 50 = 1 : 2,00.
4. Nullszaldós nyerési arány = 50 ÷ (50 + 100) = 33,3%.

Mivel a távolságok abszolútak, egy short ügylet a tükörképi árakkal, belépés 1.2000, stop 1.2050 és cél 1.1900, ugyanazt az 1 : 2,00 arányt és ugyanazt a 33,3%-os nullszaldót adja. A két kiszámítási mód fordítva futtatja a képletet: belépés 1.1000, stop 1.0950 és egy megkövetelt 1 : 2 arány esetén a take-profit 1.1100-ra jön ki, ugyanabból a belépésből egy 1.1100-as céllal pedig a stop 1.0950-re jön ki.

Hogyan olvassa le a kockázat/hozam arány kalkulátor eredményét?

A kockázat/hozam arány kalkulátor eredményét úgy olvassa le, hogy az arányt az ügylet alakjának, a nullszaldós nyerési arányt pedig az általa állított teljesítménymércének tekinti, majd mindkettőt ahhoz méri, milyen gyakran nyer valójában. A kiemelt kimenet a kockázat/hozam arány, 1 : X formában megjelenítve, ahol X a kockázat minden egységére jutó hozam. Alatta a nullszaldós nyerési arány ezt az arányt konkrét mércévé alakítja: az ügyletek azon minimális hányada, amelyet meg kell nyernie, költségek előtt, csupán ahhoz, hogy ne veszítsen pénzt. Ez közvetlenül az arányból következik, így a kockázathoz mért nagyobb hozam mindig kevesebb győzelmet igényel.

A kalkulátor három zónát jelöl, amelyek illeszkednek az eredmény értelmezéséhez: 1 : 2 vagy jobb arány esetén szilárd felállásnak jelöli, és megmutatja a szükséges nyerési arányt; 1 : 1 és 1 : 2 között határesetnek jelöli az arányt; 1 : 1 alatt pedig kedvezőtlennek jelöli a felállást, mert az ügyletek több mint felét kellene megnyernie csak a nullszaldóhoz. Az eredményt eldöntő mérce a saját nyerési aránya, nem önmagában az arány: egy igényes 1 : 3 felállás is veszteséges stratégia marad, ha csak az esetek 20%-ában nyer, míg egy szerény 1 : 1 jól működik, ha 60%-ban nyer. Egy jó arány lejjebb viszi a mércét, de nem teljesíti azt Ön helyett.

Melyek a kockázat/hozam arány kalkulátor korlátai?

A kockázat/hozam arány kalkulátor korlátai, hogy csak az ügylet geometriáját méri, és nem veszi figyelembe azokat a költségeket és valószínűségeket, amelyek eldöntik, hogy az ügylet ténylegesen nyereséges-e. Az általa adott arány és nullszaldós nyerési arány pontos, de egy súrlódásmentes ügyletet ír le. A nullszaldós érték a spread, a jutalék és a csúszás (slippage) előtt kerül kiszámításra, így a valós nullszaldós nyerési aránya mindig valamivel magasabb a megjelenített számnál; ezek a költségek a belépés és mindkét kilépés között helyezkednek el, meghosszabbítva a kockázatot, miközben lerövidítik a hozamot.

A kalkulátor emellett egyetlen, önmagában álló ügyletet mér, és semmit sem tud arról, milyen gyakran nyer, így az arány önmagában nem mondja meg, hogy egy stratégia pénzt keres-e. A nyereségesség abból adódik, hogy az arányt a valós nyerési arányával egy várható értékké (expectancy) kombinálja, vagyis az ügyletenkénti átlagos eredménnyé, amely még vonzó arány mellett is lehet negatív. Amit az eszköz ad, az egy, kizárólag a megadott áraktól függő, kockázatalapú becslés, nem pénzügyi tanácsadás.

Melyek a leggyakoribb hibák a kockázat/hozam arány kalkulátor használatakor a kockázatkezelésben?

A kockázat/hozam arány kalkulátor használatának leggyakoribb hibái, hogy belépés után mozgatják a stopot, figyelmen kívül hagyják a kereskedési költségeket a nullszaldónál, és egy ritkán elért céllal kergetnek magas arányt. Mindegyik a kockázatkezelés egy-egy hibája, amely a képernyőn jobbnak mutatja az arányt, mint amilyen az ügylet valójában.

• A stop mozgatása belépés után. Egy stop kiszélesítése, hogy teret adjon egy veszteséges ügyletnek, rögzítve tartja a hozamot, miközben megnöveli a kockázatot, így a valós arány a tervezett alá esik. Az arányt belépés előtt kell rögzíteni, nem az ügylet nyitva léte alatt újratárgyalni.
• A költségek figyelmen kívül hagyása a nullszaldónál. A nullszaldós nyerési arány egy költség előtti szám, így ha valós mérceként kezeli, alábecsli, milyen gyakran kell nyernie. Szoros célú ügyleteknél a spread és a jutalék több ponttal is feljebb tolhatja a valós nullszaldót.
• Magas arány hajszolása. Egy 1 : 5 felállás papíron kiválónak tűnik, de ha a cél olyan messze van, hogy az árfolyam ritkán éri el, a nyerési arány az arányhoz szükséges 16,7% alá zuhan, és a stratégia így is veszít. Egy elérhető cél jobb, mint egy ambiciózus.
• Long és short árak összekeverése. Ha a stopot és a take-profitot a belépés ugyanazon oldalára helyezi, az egy lehetetlen ügyletet ír le, a kalkulátor pedig figyelmeztetéssel jelzi ezt, hogy javíthassa az árakat.

Mi a különbség a kockázat/hozam arány számítás és a nyerési arány számítás között?

A kockázat/hozam arány számítás és a nyerési arány számítás közötti különbség az, hogy az első egy nyereség méretét méri egy veszteség méretéhez képest egyetlen ügyleten, míg a második azt méri, hogy az ügyletei milyen gyakran nyernek sok ügylet során. A kockázat/hozam arány számítás egyetlen ügyleten dolgozik, a hozamtávolságot elosztva a kockázati távolsággal, hogy leírja a kifizetés alakját. A nyerési arány számítás ügyletek sorozatán dolgozik, a nyertesek számát elosztva az összessel, hogy leírja a gyakoriságot.

A kettő a várható értékben (expectancy) találkozik: egy ügylet aránya beállítja a nullszaldós nyerési arányt, a tényleges nyerési aránya pedig megmondja, teljesíti-e azt. Ezért veszíthet pénzt egy kiváló arány alacsony nyerési arány mellett, és ezért csak együtt van értelme a két számnak. Az ezen az oldalon található kalkulátor az arányból vezeti le a nullszaldós nyerési arányt, de nem méri a valós nyerési arányát, ami egy külön számítás.

Mely kalkulátorok kapcsolódnak a kockázat/hozam arány kalkulátorhoz?

A kockázat/hozam arány kalkulátorhoz kapcsolódó kalkulátorok a kockázat- és várható érték munkafolyamat többi részét fedik le, az imént megítélt ügylet méretezésétől egészen addig, hogy egy veszteségsorozat mit tesz a számlával.

A kockázat/hozam arány kalkulátorhoz kapcsolódó kalkulátorok az alábbiak:

• Pozícióméret-kalkulátor: az imént megítélt ügyletet pontos lotméretté alakítja az elfogadott kockázathoz, ez a természetes következő lépés, ha az arány rendben van.
• Kelly-kritérium kalkulátor: a kockázat/hozam arányát a nyerési arányával kombinálja, hogy javasoljon egy tőkehányadot ügyletenkénti tétként.
• Nyerési arány kalkulátor: méri, milyen gyakran nyernek ténylegesen az ügyletei, ez a várható érték másik fele, amelyhez a nullszaldós mércét viszonyítják.
• Drawdown-kalkulátor: megmutatja, hogyan halmozódik egy adott kockázat melletti veszteséges ügyletsorozat csúcstól mélypontig tartó eséssé a számlán.

FAQ

Ez az eszköz oktatási célt szolgál, nem pénzügyi tanácsadás. A margin melletti kereskedés magas kockázattal jár, gyorsan pénzt veszíthet. A kockázatot és a hozamot az ügylet megkötése előtt állítsa be, sosem utána.